'양적 투자의 아버지'제임스 시몬스, 향년 86세로 별세

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금요일 (5월 10일) (현지 시간) 시몬스 재단은 공식 홈페이지를 통해 재단의 공동 창업자이자 수학자이자 투자자인 제임스 해리스 시몬스 (James Harris Simons) 가 이날 뉴욕시에서 86세를 일기로 사망했다고 밝혔다.
투자계에서 시몬스는"르네상스과학기술회사의 창시자"와"양화투자의 아버지"의 신분이 가장 잘 알려져 있다. 그는 수학과 통계리론을 실전에 운용하여 전통적인 금융모델의 결점과 분석가의 주관성에서 벗어나 월가에 독특한 량화투자의 길을 개척했다.
보도자료에 따르면 시몬스 자신은 그의 직업생애가 수학자, 투자자, 자선가 등 3개 단계를 거쳤다고 늘 말했다.

출처: 시몬스 재단 홈페이지

1968년 30세의 나이로 뉴욕주립대 석계분교 수학과 학과장으로 초청받은 시몬스는 8년 뒤 기하학 분야 최고 업적을 뜻하는 오스왈드 비브론 기하학상을 받았다.
1978년, 40세의 시몬스는 친구와 동료들의 반대로 학계를 떠나 르네상스과학기술회사를 창립하고 과학자들로 구성된 팀을 구성하여 수학사상을 투자에 융합시켰지만 첫 10년은 특별히 성공하지 못했다.
1988년까지 르네상스 테크놀로지는 첫 번째 펀드 상품인 메달리온 펀드 (Medallion Fund) 를 선보였다.이후 30년간 메달펀드의 연간 복합수익률은 40% 에 육박해 같은 기간 S&P500지수의 연간 복합수익률을 크게 앞섰다.
메달 펀드의 성공은 양적 투자라는 개념을 월가에서 폭발적으로 증가시켰다: 양적 투자는 컴퓨터 알고리즘을 기반으로 투자 결정을 하는 전략으로, 대량의 역사적 데이터에 대한 분석과 모델 구축을 통해 법칙과 추세를 발견하고, 나아가 투자 결정을 제정한다.
전문가들은 양적 투자가 인간의 뇌가 수용할 수 있는 정보보다 훨씬 많은 정보를 활용하고 정서가 거래 결정에 영향을 미치는 것을 막을 수 있다고 말한다.오늘날까지 많은 투자 기관들이 이런 방식으로 투자를 하고 있다.
"투자는 정보 전쟁입니다."시몬스는 투자자들이 시장을 더 잘 이해하고 효과적인 전략을 수립하기 위해 다양한 채널을 통해 가능한 한 많은 정보를 얻고 깊이 분석해야한다고 생각합니다.그는 또 고수익은 흔히 고위험을 수반하는데 안정적인 수익만이 장기적인 재부성장을 실현할수 있다고 강조했다.
시몬스의 양적 투자 분야에서의 지위는 대체할 수 없다는 것은 의심할 여지가 없다.2010년에 그는 르네상스 테크놀로지에서 2선으로 물러났지만, 여전히 지배주주이며 2021년까지 이사회 의장을 역임하는 동안 회사의 중대한 의사결정에 참여했다.
1994년에 시몬스 부부는 교육 및 의료 분야의 과학 연구 계획을 전문적으로 지원하는 시몬스 재단을 설립했다.
재단 회장은 보도자료에서"짐 (시몬스) 은 수학 분야에서 변혁적인 일을 하고 세계 최고의 투자 회사를 만든 뛰어난 리더"라고 썼다.